作者:华融融达期货
【现货概述】
(资料图)
8 月 2 日,棉花现货指数 CCI3128B 报价至 18176 元/吨(86),期现价差 711(合约收盘价-现货价),涤纶短纤报价 7400 元/吨(+20),黏胶短纤报价 12450 元/吨(-100)CY Index C32S 报价 24195 元/吨(+80),FCY Index C32S报价24592 元/吨(-26);郑棉仓单 10515(-128),有效预报 427(+10)。美国 EMOT M 到港价 97.8 美分/磅(+0.6);巴西 M 到港价 94.9 美分/磅(+0.4)。
【市场分析】
惠誉评级机构周二将美国长期外币发行人违约评级(IDR)从最高的“AAA”下调至“AA+”。这两次降级都是由于美国在债务问题上陷入了激烈的僵局。市场担心美国乃至全球金融市场都可能出现动荡。并且惠誉评级机构预计,未来三年美国财政状况将持续恶化。外围宏观氛围转弱对商品市场形成一定的压力。隔夜 ICE 期棉主力 12 合约,阴线报收 84.6 美分/磅,期价较上一交易日下跌 1.55 美分/磅。从技术面来看,MACD 红柱缩量,DIFF 与 DEA 拟合金叉,KDJ 指标拟合死叉,技术指标处于强势。
从当前棉花市场情况来看, 8 月 2 日储备棉销售资源 10000.1555 吨,实际成交10000.1555 吨,成交率 100%。平均成交价格 17935 元/吨,较前一日下降 84 元/吨,折 3128 价格 18446 元/吨,较前一日下降 142 元/吨。当前储备棉成交氛围依旧火热,但整体成交均价较前日有所下滑。当前棉花现货一口价交投较为活跃,但多数纺企观望心态仍浓。目前棉花现货一口价报价暂稳,基差点价方面 22/23 机采 3128B 杂3 内较多报价仍在 CF09+800-900 公定。目前下游市场局部地区价格有小幅跟涨,但成交氛围依旧清淡,持续关注后续订单情况表现。
【技术分析】
昨日郑棉主力 01 合约阳线报收 17465 元/吨,期价较上一交易日持稳不变, 持仓增加 8994 手,至 57.9 万手。从周氏超赢技术面来看,ck 模式显示多,F2 指标、资金流量指标显示多,技术指标处于强势
【操作策略】
短期在供应端的增量以及需求暂未看到转暖的迹象,棉花价格或将以震荡走势为主
【市场概况】
【价差结构与套利分析】
8 月 2 日 , 郑 棉 2401 合 约 与 CCI3128B 指数期现价差为-533 元 /吨,价差较上个交易日上涨 15 元/吨
8 月 2 日,郑棉 2401-2405 合约价差为 290 元/吨,较上一交易日下跌 15 元/吨。
8 月 2 日,CCI 指数与 FC Index 人民币指数价差 1033 元/吨,价差较上个交易日下跌 7 元/吨; ZCE2401-ICE2312 合约盘面价差 4203 元/吨,价差较上一交易日上涨 14 元/ 吨。
【仓单及有效预报】
截至 8 月 2 日郑棉仓单量 10643 张(45.7 万吨)减少 70 张(3010 吨)有效预报量为 417 张(1.7 万吨),仓单及有效预报总量共 47.5 万吨。
【技术分析】
昨日郑棉主力 01 合约阳线报收 17465 元/吨,期价较上一交易日持稳不变, 持仓增加 8994 手,至 57.9 万手。从周氏超赢技术面来看,ck 模式显示多,F2 指标、资金流量指标显示多,技术指标处于强势。
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